Uniformly Weight Moving Average Algorithm

Rata-rata Tertimbang Rata-rata Dasar-dasar. Selama bertahun-tahun, teknisi telah menemukan dua masalah dengan rata-rata bergerak sederhana. Masalah pertama terletak pada kerangka waktu rata-rata bergerak MA Sebagian besar analis teknikal percaya bahwa tindakan harga pembukaan atau penutupan harga saham, tidak cukup Di mana bergantung untuk memprediksi dengan benar sinyal beli atau jual dari aksi crossover MA Untuk mengatasi masalah ini, analis sekarang menetapkan bobot lebih banyak ke data harga terbaru dengan menggunakan rata-rata bergerak rata-rata yang dipercepat EMA Pelajari lebih lanjut dalam Menjelajahi Pound Moving Exponentially Heavy Moving Average Contoh Misalnya, menggunakan MA 10 hari, seorang analis akan mengambil harga penutupan pada hari ke 10 dan melipatgandakan angka ini dengan angka 10, pada hari kesembilan sampai sembilan, hari kedelapan sampai delapan dan seterusnya MA Setelah total telah ditentukan, analis kemudian akan membagi jumlahnya dengan penambahan pengganda Jika Anda menambahkan pengganda contoh MA 10 hari, jumlahnya adalah 55 Indikator ini diketahui S rata-rata bergerak tertimbang linear Untuk bacaan terkait, lihat Simple Moving Averages Make Trends Stand Out. Banyak teknisi percaya diri dengan rata-rata bergerak rata-rata yang dipercepat EMA Indikator ini telah dijelaskan dengan berbagai cara sehingga membingungkan siswa dan investor. Penjelasan terbaiknya berasal dari Analisis Teknis John J Murphy tentang Pasar Keuangan, yang diterbitkan oleh New York Institute of Finance, 1999. Rata-rata moving average yang merata secara eksponensial membahas kedua masalah yang terkait dengan rata-rata pergerakan sederhana Pertama, rata-rata rata-rata merapikan secara eksponensial Bobot yang lebih besar ke data yang lebih baru Oleh karena itu, ini adalah rata-rata bergerak tertimbang Tapi sementara itu memberi nilai yang lebih rendah terhadap data harga terakhir, itu termasuk dalam penghitungannya semua data dalam kehidupan instrumen. Selain itu, pengguna dapat Sesuaikan bobot untuk memberi bobot lebih besar atau lebih kecil ke harga hari terakhir, yang ditambahkan ke persentase Nilai hari sebelumnya Jumlah dari kedua nilai persentase menambahkan hingga 100. Misalnya, harga hari terakhir dapat diberi bobot 10 10, yang ditambahkan ke hari sebelumnya dengan berat 90 90 Ini memberi hari terakhir 10 Dari total bobot Ini akan setara dengan rata-rata 20 hari, dengan memberikan harga hari terakhir dengan nilai yang lebih kecil dari 5 05.Gambar 1 Exponentially Moving Average Average. Bagan di atas menunjukkan Indeks Komposit Nasdaq dari minggu pertama di bulan Agustus 2000 sampai 1 Juni 2001 Seperti yang dapat Anda lihat dengan jelas, EMA, yang dalam kasus ini menggunakan data harga penutupan selama periode sembilan hari, memiliki sinyal jual yang pasti pada tanggal 8 September yang ditandai dengan tanda panah hitam. Ini adalah hari Bahwa indeks pecah di bawah level 4.000 Panah hitam kedua menunjukkan kaki ke bawah lainnya sehingga teknisi benar-benar mengharapkan Nasdaq tidak dapat menghasilkan volume dan minat yang cukup dari para investor ritel untuk menembus angka 3.000. Kemudian turun lagi ke bawah pada 1619 58 Pada tanggal 4 April Uptrend of 12 Apr ditandai dengan panah Di sini indeks ditutup pada 1.961 46, dan teknisi mulai melihat pengelola dana institusional mulai mengambil beberapa penawaran seperti Cisco, Microsoft dan beberapa masalah terkait energi Baca artikel terkait kami Amplifier Rata-rata Bergerak Refining A Alat Perdagangan Populer dan Peraga Rata-Rata Bounce. A survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat di bawah Obligasi Liberty Kedua Undang-Undang. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Sebuah tindakan yang dilelang Kongres AS Pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar Peternakan, rumah tangga swasta dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Dengan menggunakan algoritma yang dijelaskan di sini untuk menghitung varians sementara data stream, saya ingin menghitung varians bergerak, yang seperti pada kasus moving average akan mempertimbangkan data yang lebih tua kurang penting. Untuk convinence disini algoritma dari halaman wiki. Mengubah algoritma ini untuk moving mean mudah saya kira hanya membagi wSum dengan beberapa faktor 1 semakin besar pula forgetfull tapi mengingat faktor ini, bagaimana saya memperbaiki S untuk bertindak sesuai? Bagilah dengan faktor yang sama juga tapi itu tidak terasa benar. Untuk memasukkan ini ke dalam istilah simbolis, Anda ingin menghitung rata-rata bergerak berbobot rata-rata dari n istilah sebelumnya. Yi cn sum wjx, di mana cn dipilih sehingga jumlah cn 1. Hal ini untuk memastikan bahwa rata-rata tertimbang dari deret konstan mengembalikan nilai yang sama. Memperoleh cn sangat mudah. ​​Untuk melakukan ini secara efisien, kita ingin mendapatkan yi 1 in Hal yi Berikut ini adalah manipulasi subscript standar. Meskipun ini mengharuskan nilai n 1 xi terakhir perlu disimpan buffer sirkuler akan melakukan ini dengan cukup baik, penghitungan hanya membutuhkan waktu yang konstan, bukan waktu Theta n oleh yang mudah Nilai. Perhatikan bahwa untuk melakukan ini secara efisien seperti ini mengharuskan bobot berbentuk wj Jika bobotnya sewenang-wenang, perhitungan penuh harus dilakukan setiap saat. Ini akan menjadi masalah yang menarik untuk menentukan bobot paling umum sehingga yi 1 dapat dihitung dari yi dalam waktu konstan yang independen dari nI berpikir bahwa saya akan mengusulkan ini sebagai masalah. Apa rata-rata pergerakan paling umum yang dapat dihitung dalam waktu konstan. Dalam jawaban ini, Alter Weighted incremental algorithm fo R menghitung varians bergerak Saya menunjukkan bahwa rata-rata bergerak tertimbang seragam yi cn sum wjx, di mana cn dipilih sehingga jumlah cn 1, dapat dihitung dalam waktu konstan oleh yi 1 wy xn x x x. Pertanyaannya adalah, jika Bobotnya bersifat umum, sehingga jumlah yi cn wj x, adakah nilai khusus untuk wj sehingga rata-rata bergerak juga dapat dihitung dalam waktu konstan daripada waktu Theta n. Berikut adalah apa yang saya miliki sejauh ini. Pertama, ini bisa Dilakukan jika bobotnya linier. Kemudian, lakukan manipulasi yang sama. Perhatikan bahwa ini mengharuskan jumlah penjumlahan x dihitung, namun hal ini dapat dilakukan secara konstan oleh metode di atas dengan w 1.I think it Cukup yakin bahwa jika bobot adalah polinomial derajat d dapat dihitung dengan cara yang sama pada waktunya Theta d dengan melihat perbedaan wj - w j-1.Juga, dengan membiarkan parameter bobot tertimbang secara w di yi cn sum wjx Menjadi kompleks, kita juga bisa menangani wj sin aj b dan wj cos aj b. So, adakah yang lain.